دوره 17، شماره 1 - ( 1-1399 )
جلد 17 شماره 1 صفحات 137-119 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Payan A, Rahmani Perchikolaei B. Expansionary-contradictory Policies in Stock Companies Using Left and Right Returns to Scales in Data Envelopment Analysis Models. jor 2020; 17 (1) :119-137
URL: http://jamlu.liau.ac.ir/article-1-1750-fa.html
URL: http://jamlu.liau.ac.ir/article-1-1750-fa.html
پایان علی، رحمانی پرچیکلایی بیژن. سیاست‌های انبساطی- انقباضی در شرکت‌های بورس با استفاده از بازده به مقیاس‌های چپ و راست در مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها. تحقیق در عملیات در کاربردهای آن. 1399; 17 (1) :119-137
گروه ریاضی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان
چکیده: (2514 مشاهده)
هدف این مقاله ارزیابی بازده به مقیاس شرکت‌های بورس تهران بر اساس مدل‌های جدید در تحلیل پوششی داده‌ها می‌باشد. به کمک این ارزیابی می‌توان درخصوص اعمال سیاست‌های انقباضی یا انبساطی در شرکت‌های بورس قضاوت کرد. به این منظور نیاز به مدل‌هایی در تحلیل پوششی داده‌ها است که بتوانند بازده به مقیاس چپ و راست واحدهای تصمیم‌گیرنده را ارزیابی کنند. در این مقاله دو مدل برنامه‌ریزی خطی برای ارزیابی عملکرد و بازده به مقیاس‌های چپ و راست در تحلیل پوششی داده‌ها پیشنهاد می‌شود. مزیت اصلی روش در خطی بودن هر دو مدل می‌باشد در حالی که مدل‌های قبلی برای تعیین بازده به مقیاس‌های چپ و راست مشکل نشدنی بودن، غیرخطی بودن یا پارامتریک بودن را داشته‌اند. علاوه بر این با حل یک مدل تحلیل بازده به مقیاس چپ و با مدل دیگر تحلیل بازده به مقیاس راست را می‌توان انجام داد. نتایج تعیین بازده به مقیاس‌های چپ و راست شرکت‌های بورس تهران در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که مدل‌ها به راحتی قابل کاربرد به منظور تحلیل اعمال سیاست‌های انقباضی یا انبساطی در شرکت‌های بورس هستند.
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
