دوره 17، شماره 1 - ( 1-1399 )                   جلد 17 شماره 1 صفحات 119-137 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Payan A, Rahmani Perchikolaei B. Expansionary-contradictory Policies in Stock Companies Using Left and Right Returns to Scales in Data Envelopment Analysis Models. Journal of Operational Research and Its Applications. 2020; 17 (1) :119-137
URL: http://jamlu.liau.ac.ir/article-1-1750-fa.html
پایان علی، رحمانی پرچیکلایی بیژن. سیاست‌های انبساطی- انقباضی در شرکت‌های بورس با استفاده از بازده به مقیاس‌های چپ و راست در مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها. تحقیق در عملیات در کاربردهای آن . 1399; 17 (1) :119-137

URL: http://jamlu.liau.ac.ir/article-1-1750-fa.html


گروه ریاضی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان
چکیده:   (705 مشاهده)
هدف این مقاله ارزیابی بازده به مقیاس شرکت‌های بورس تهران بر اساس مدل‌های جدید در تحلیل پوششی داده‌ها می‌باشد. به کمک این ارزیابی می‌توان درخصوص اعمال سیاست‌های انقباضی یا انبساطی در شرکت‌های بورس قضاوت کرد. به این منظور نیاز به مدل‌هایی در تحلیل پوششی داده‌ها است که بتوانند بازده به مقیاس چپ و راست واحدهای تصمیم‌گیرنده را ارزیابی کنند. در این مقاله دو مدل برنامه‌ریزی خطی برای ارزیابی عملکرد و بازده به مقیاس‌های چپ و راست در تحلیل پوششی داده‌ها پیشنهاد می‌شود. مزیت اصلی روش در خطی بودن هر دو مدل می‌باشد در حالی که مدل‌های قبلی برای تعیین بازده به مقیاس‌های چپ و راست مشکل نشدنی بودن، غیرخطی بودن یا پارامتریک بودن را داشته‌اند. علاوه بر این با حل یک مدل تحلیل بازده به مقیاس چپ و با مدل دیگر تحلیل بازده به مقیاس راست را می‌توان انجام داد. نتایج تعیین بازده به مقیاس‌های چپ و راست شرکت‌های بورس تهران در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که مدل‌ها به راحتی قابل کاربرد به منظور تحلیل اعمال سیاست‌های انقباضی یا انبساطی در شرکت‌های بورس هستند.
متن کامل [PDF 1210 kb]   (150 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/6/28 | پذیرش: 1398/8/4 | انتشار: 1399/1/10

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول