دوره 16، شماره 2 - ( 4-1398 )                   جلد 16 شماره 2 صفحات 113-97 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Rahnama Roodposhti F, Amini M R, Shamsi H, Rezaei M. Constructing a Composite Index of Risk in the Banking Sector: A Multilayer DEA Approach (Case Study: Tehran Stock Exchange Member Banks). jor 2019; 16 (2) :97-113
URL: http://jamlu.liau.ac.ir/article-1-1663-fa.html
رهنما رودپشتی فریدون، امینی محمدرضا، شمسی حسن، رضائی معصومه. طراحی شاخص ترکیبی ریسک در بانک ها- رویکرد تحلیل پوششی داده‌های چندلایه (مورد مطالعه: بانک های عضو بورس اوراق بهادار تهران). تحقیق در عملیات در کاربردهای آن. 1398; 16 (2) :97-113

URL: http://jamlu.liau.ac.ir/article-1-1663-fa.html

طراحی شاخص ترکیبی ریسک در بانک ها- رویکرد تحلیل پوششی داده‌های چندلایه (مورد مطالعه: بانک های عضو بورس اوراق بهادار تهران)
فریدون رهنما رودپشتی* ، محمدرضا امینی ، حسن شمسی ، معصومه رضائی
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران
چکیده:   (3243 مشاهده)
تحلیل ریسک در انتخاب پورتفو حایز اهمیت می ­باشد. سرمایه‌گذاران علاوه بر سودآوری، به شاخص‌های مرتبط با ریسک نیز در انتخاب پورتفوی مناسب، باید توجه کنند. درکنار رویکردهای نرم ساخت شاخص­ ترکیبی همچون AHP، رویکردهای بهینه­ سازی همچون DEA نیز مورد توجه قرار گرفته است. درصورتی که ساختار معیارها سلسله مراتبی باشد، دیگر نمی­ توان از مدل های پایه DEA استفاده کرد؛ بنابراین لازم است مدلDEA به نحوی تغییر کند تا بتواند ساختار سلسله مراتبی معیارها و زیر معیارها را نیز مورد توجه قرار دهد. در این مقاله با بررسی معیارها و زیرمعیار های مختلف ریسک در بانک ها همچون ریسک اعتباری، نقدینگی و سودآوری و با بهره‌گیری از رویکرد DEA چند لایه، مدلی جهت ساخت شاخص ترکیبی ریسک در بانک ها طراحی گردید. برای نمایش قابلیت‌های مدل تحقیق، 10 بانک حاضر در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد، بانک پاسارگاد بهترین عملکرد (کم‌ترین ریسک) را در مقایسه با سایر بانک‌های مورد ارزیابی داشته است. بهترین عملکرد این بانک در شاخص ریسک نقدینگی بوده و شاخص های ریسک اعتباری و ریسک سودآوری در رتبه‌های بعدی قراردارند. علاوه بر ارایه نمرات شاخص ریسک هر بانک و وزن زیرمعیارهای مختلف، قدرت تفکیک نیز بهبود قابل توجهی یافته است.
واژه‌های کلیدی: ریسک، شاخص ترکیبی، تحلیل پوششی داده های چندلایه، حوزه بانکی
متن کامل [PDF 897 kb]   (1280 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/1/20 | پذیرش: 1397/12/1 | انتشار: 1398/4/24
ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA
بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.