دوره 15، شماره 3 - ( 8-1397 )                   جلد 15 شماره 3 صفحات 120-107 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Samimi O, Mehrdoust F. LSM approach to multi-asset American option pricing under Heston-Hull-White model. Journal of Operational Research and Its Applications. 2018; 15 (3) :107-120
URL: http://jamlu.liau.ac.ir/article-1-1429-fa.html
صمیمی الدوز، مهردوست فرشید. رویکرد روش مونت کارلوی کمترین مربعات برای قیمت گذاری اختیار فروش آمریکایی چند دارایی تحت مدل هستون-هال وایت. تحقیق در عملیات در کاربردهای آن . 1397; 15 (3) :120-107

URL: http://jamlu.liau.ac.ir/article-1-1429-fa.html


گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
چکیده:   (1608 مشاهده)

در این مقاله، مساله‌ی قیمت‌گذاری اختیار معامله‌های چند دارایی‌ آمریکایی تحت مدل هستون-هال-وایت را مورد مطالعه قرار می‌دهیم. مدل مورد نظر ما در مقایسه با مدل اصلی هستون، با توجه به نرخ بهره تصادفی و تلاطم تصادفی آن، با واقعیت بازار سازگارتر است. کارایی و دقت روش پیشنهادی را با بررسی تاثیر میزان نرخ بهره و تلاطم بر قیمت اختیار فروش چند دارایی آمریکایی تحت مدل هستون-هال-وایت نشان می‌دهیم.

متن کامل [PDF 1164 kb]   (716 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1395/11/1 | پذیرش: 1396/4/17 | انتشار: 1397/8/24

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.