دوره 15، شماره 3 - ( 8-1397 )
جلد 15 شماره 3 صفحات 120-107 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Samimi O, Mehrdoust F. LSM approach to multi-asset American option pricing under Heston-Hull-White model. jor 2018; 15 (3) :107-120
URL: http://jamlu.liau.ac.ir/article-1-1429-fa.html
URL: http://jamlu.liau.ac.ir/article-1-1429-fa.html
صمیمی الدوز، مهردوست فرشید. رویکرد روش مونت کارلوی کمترین مربعات برای قیمت گذاری اختیار فروش آمریکایی چند دارایی تحت مدل هستون-هال وایت. تحقیق در عملیات در کاربردهای آن. 1397; 15 (3) :107-120
گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
چکیده: (2611 مشاهده)
در این مقاله، مساله‌ی قیمت‌گذاری اختیار معامله‌های چند دارایی آمریکایی تحت مدل هستون-هال-وایت را مورد مطالعه قرار می‌دهیم. مدل مورد نظر ما در مقایسه با مدل اصلی هستون، با توجه به نرخ بهره تصادفی و تلاطم تصادفی آن، با واقعیت بازار سازگارتر است. کارایی و دقت روش پیشنهادی را با بررسی تاثیر میزان نرخ بهره و تلاطم بر قیمت اختیار فروش چند دارایی آمریکایی تحت مدل هستون-هال-وایت نشان می‌دهیم.
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
