دوره 12، شماره 4 - ( 11-1394 )                   جلد 12 شماره 4 صفحات 97-83 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

جوانمرد حبیب اله، فقیدیان سیده فاطمه. مقایسه عملکرد مدل‌های پیش‌بینی خاکستری با هدف پیش‌بینی قیمت نفت خام. تحقیق در عملیات در کاربردهای آن. 1394; 12 (4) :97-83

URL: http://jamlu.liau.ac.ir/article-1-1223-fa.html


دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، گروه مدیریت صنعتی
چکیده:   (2851 مشاهده)

به ‏کارگیری روش­های کمی پیش‌بینی در زمینه­ های مختلف مورد توجه گسترده قرار گرفته است. تغییرات سریع محیط­های ناشناخته در دنیای واقعی و به ­ویژه در بازارهای مالی سبب ایجاد مشکلاتی برای پیش‌بینی­ کنندگان برای تامین داده­ های مورد نیاز شده است. برتری مدل‏های خاکستری نسبت به مدل‌های پیش‌بینی متداول در این است که مدل­های خاکستری برای پیش‌بینی رفتار سیستم نیاز به تعدادکمی داده دارد و نیز رفتار سیستم را بدون دانستن مدل ریاضی آن پیش‌بینی می‏کند. هدف از این پژوهش معرفی و استفاده از مدل‌های پیش‌بینی خاکستری برای پیش‌بینی قیمت نفت خام اوپک و مقایسه دقت این مدل‌ها در پیش‌بینی قیمت نفت خام می‏باشد. نتایج حاصله نشان داد که مدل چرخشی و مدل متداول خاکستری، مدل‌های مناسبی برای پیش‌بینی قیمت نفت محسوب می‌شود و از دقت بالایی برخوردار است.

متن کامل [PDF 169 kb]   (862 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1395/1/23 | پذیرش: 1395/1/23 | انتشار: 1395/1/23

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.