دوره 12، شماره 1 - ( 2-1394 )                   جلد 12 شماره 1 صفحات 78-61 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
پیکانی پژمان، روغنیان عماد. به کارگیری تحلیل پوششی داده ها و بهینه سازی استوار در مساله ی انتخاب سبد سرمایه. تحقیق در عملیات در کاربردهای آن. 1394; 12 (1) :61-78

URL: http://jamlu.liau.ac.ir/article-1-1043-fa.html

به کارگیری تحلیل پوششی داده ها و بهینه سازی استوار در مساله ی انتخاب سبد سرمایه
پژمان پیکانی، عماد روغنیان*
چکیده:   (6507 مشاهده)
انتخاب سبد سهام و مدیریت آن از اصلی ترین حوزه های تصمیم گیری مالی است. در این راستا مدل های مختلفی برای تعیین سبد سرمایه ارایه شده که هر کدام در جهت بهبود و رفع نواقص موجود، با مدل های دیگر جایگزین شده است. از جمله مهم ترین مشکلات مدل های ارایه شده، می توان به عدم در نظر گرفتن شاخص ها و معیارهای چندگانه در ارزیابی کارایی پرتفوی سهام و همچنین در نظر نگرفتن عدم قطعیت داده ها اشاره نمود. در این مقاله برای رفع مشکلات مطرح شده در انتخاب سبد سرمایه و هم چنین تطابق بیش‏تر مدل با واقعیت، سبد سهام با تلفیق روش های تحلیل پوششی داده‌ ها و بهینه سازی استوار تشکیل می شود. در نهایت نیز روش و مدل توسعه داده شده در این مقاله با داده های واقعی حل گردیده و نتایج آن تجزیه و تحلیل شده است.
واژه‌های کلیدی: سبد سرمایه، تحلیل پوششی داده ها، بهینه سازی استوار، عدم قطعیت
متن کامل [PDF 228 kb]   (2473 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1394/4/10 | پذیرش: 1394/4/10 | انتشار: 1394/4/10
ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA
بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.