محمدباقر یزدانی خداشهری، سید حسین نسل موسوی، میرسعید حسینی شیروانی،
دوره ۱۸، شماره ۱ - ( ۱-۱۴۰۰ )
چکیده
انتخاب سبد سهام همواره از اساسی‌ترین مسایل سرمایه‌گذاران است. از لحاظ نظری انتخاب سبد سهام در حالت حداقل کردن ریسک با فرض ثبات بازده به کمک روابط ریاضی قابل حل است، اما با تنوع انتخاب در بازار سرمایه، تنها روابط ریاضی، راه حل موثری نیست. تنوع ابزارهای سرمایه‌گذاری و تفاوت تابع مطلوبیت سرمایه‌گذاران، فرآیند انتخاب را پیچیده نموده است. اینک گسترش بازارهای مالی و سرمایه، استفاده از سیستم‌های قاعده محور برای تصمیم‌گیری‌های سریع، با ریسک حداقل و به دور از اشتباهات انسانی، طراحی، توسعه یا بهبود این سیستم‌ها می‌تواند به‌عنوان مزیت رقابتی باشد. در پژوهش حاضر، از الگوریتم شبکه‌های عصبی و برنامه‌نویسی شبکه ژنتیک، برای تشخیص ویژگی‌های موثر و از درخت تصمیم ID۳ بهبودیافته به‌عنوان روش پیشنهادی جهت پیش‌بینی قیمت و روند تغییر قیمت سهام برای انتخاب سبد بهینه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، روش پیشنهادی علاوه بر کاهش سربار محاسباتی و حافظه‌ای، قادر است تا با دقت بالایی به پیش‌بینی نوسانات شدید با الگوهای غیرخطی پرداخته و نسبت به روش‌های روز دنیا چون جستجوی نزدیک‌ترین همسایگی، رگرسیون خطی، میانگین متحرک خود همبسته و الگوریتم پیش بینی سری زمانی، بهتر عمل نماید.
