دوره 15، شماره 3 - ( 8-1397 )                   جلد 15 شماره 3 صفحات 120-107 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
چکیده:   (1843 مشاهده)

در این مقاله، مساله‌ی قیمت‌گذاری اختیار معامله‌های چند دارایی‌ آمریکایی تحت مدل هستون-هال-وایت را مورد مطالعه قرار می‌دهیم. مدل مورد نظر ما در مقایسه با مدل اصلی هستون، با توجه به نرخ بهره تصادفی و تلاطم تصادفی آن، با واقعیت بازار سازگارتر است. کارایی و دقت روش پیشنهادی را با بررسی تاثیر میزان نرخ بهره و تلاطم بر قیمت اختیار فروش چند دارایی آمریکایی تحت مدل هستون-هال-وایت نشان می‌دهیم.

متن کامل [PDF 1164 kb]   (784 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1395/11/1 | پذیرش: 1396/4/17 | انتشار: 1397/8/24

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.