دوره 15، شماره 3 - ( 8-1397 )
جلد 15 شماره 3 صفحات 120-107 |
برگشت به فهرست نسخه ها
گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
چکیده: (2568 مشاهده)
در این مقاله، مساله‌ی قیمت‌گذاری اختیار معامله‌های چند دارایی آمریکایی تحت مدل هستون-هال-وایت را مورد مطالعه قرار می‌دهیم. مدل مورد نظر ما در مقایسه با مدل اصلی هستون، با توجه به نرخ بهره تصادفی و تلاطم تصادفی آن، با واقعیت بازار سازگارتر است. کارایی و دقت روش پیشنهادی را با بررسی تاثیر میزان نرخ بهره و تلاطم بر قیمت اختیار فروش چند دارایی آمریکایی تحت مدل هستون-هال-وایت نشان می‌دهیم.
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |