دوره ۱۹، شماره ۱ - ( ۱-۱۴۰۱ )
جلد ۱۹ شماره ۱ صفحات ۵۶-۳۷ |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Samimi H, Najafi A. Portfolio Optimization under Double Heston Duffie-Kan Model and the Price Calculation of the European Option. jor 2022; 19 (1) :37-56
URL: http://jamlu.liau.ac.ir/article-1-2076-fa.html
URL: http://jamlu.liau.ac.ir/article-1-2076-fa.html
صمیمی حق گذار حسین، نجفی علیرضا. بهینه‌سازی سبد سهام تحت مدل دابل هستون دافی-کان مرکب و محاسبه قیمت اختیار اروپایی. تحقیق در عملیات در کاربردهای آن. ۱۴۰۱; ۱۹ (۱) :۳۷-۵۶
دانشگاه گیلان، دانشکده علوم ریاضی، گروه آمار، رشت، گیلان ، samimi@guilan.ac.ir
چکیده: (۱۵۵۳ مشاهده)
در این مقاله به ارایه یک صورت جدید از مدل دابل هستون مرکب می‌پردازیم که در آن از مدل دافی-کان مرکب به جای فرایند کاس-اینگرسوال مرکب برای پیش‌بینی نوسان استفاده شده است. با توجه به این مدل، به پیش‌بینی قیمت سهام پرداخته و قیمت اختیار اروپایی را با استفاده از روش مونت-کارلو محاسبه می‌نماییم. در انتها با استفاده از مدل ارایه‌شده، سبد بهینه سهام را تحت مدل میانگین-واریانس مارکوویتز با محدودیت تعداد سهام می‌یابیم و آن را با مدل دابل هستون مرکب مقایسه‌کرده و کارایی آن را نشان می‌دهیم.
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
