دوره 19، شماره 1 - ( 1-1401 )                   جلد 19 شماره 1 صفحات 56-37 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Samimi H, Najafi A. Portfolio Optimization under Double Heston Duffie-Kan Model and the Price Calculation of the European Option. jor. 2022; 19 (1) :37-56
URL: http://jamlu.liau.ac.ir/article-1-2076-fa.html
صمیمی حق گذار حسین، نجفی علیرضا. بهینه‌سازی سبد سهام تحت مدل دابل هستون دافی-کان مرکب و محاسبه قیمت اختیار اروپایی. تحقیق در عملیات در کاربردهای آن. 1401; 19 (1) :56-37

URL: http://jamlu.liau.ac.ir/article-1-2076-fa.html


دانشگاه گیلان، دانشکده علوم ریاضی، گروه آمار، رشت، گیلان
چکیده:   (308 مشاهده)
در این مقاله به ارایه یک صورت جدید از مدل دابل هستون مرکب می‌پردازیم که در آن از مدل دافی-کان مرکب به جای فرایند کاس-اینگرسوال مرکب برای پیش‌بینی نوسان استفاده شده است. با توجه به این مدل، به پیش‌بینی قیمت سهام پرداخته و  قیمت اختیار اروپایی را با استفاده از روش مونت-کارلو محاسبه می‌نماییم.  در انتها با استفاده از  مدل ارایه‌شده، سبد  بهینه سهام را تحت مدل میانگین-واریانس مارکوویتز با محدودیت تعداد سهام می‌یابیم و آن را با مدل دابل هستون مرکب  مقایسه‌کرده  و کارایی آن را نشان می‌دهیم.
متن کامل [PDF 1078 kb]   (90 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/10/12 | پذیرش: 1400/5/31

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.