دوره 10، شماره 2 - ( 5-1392 )
جلد 10 شماره 2 صفحات 0-0 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
رضا حافظی ، جمال شهرابی ، اسماعیل هداوندی . توسعه‌ی مدلی ترکیبی هوشمند برای پیش‌بینی بازار سهام تهران. تحقیق در عملیات در کاربردهای آن. 1392; 10 (2)
چکیده: (7216 مشاهده)
اخیراً مساله‌ای که توجه زیادی را به خود جلب کرده، پیشرفت فزآینده بازارهای پولی و مالی می‌باشد. هم‌اکنون یکی از اهداف اصلی گردانندگان بازارهای پولی و مالی این است که هر کسی، با هر سلیقه و هر مقدار و انتخاب هر نوع دارایی بتواند وارد این بازارها شده؛ فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری را تشخیص دهد و در صورت تشخیص صحیح بتواند سود مناسبی کسب نماید. در توسعه و به‌کارگیری یک مدل پیش بینی، یکی از مسایل مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد دقت آن‌ها در مدل کردن روندهای آشوبناک و غیرخطی موجود در اکثر سیستم‌هاست .امروزه مدل‌های هوش مصنوعی از قبیل شبکه‌های عصبی مصنوعی، منطق فازی و الگوریتم‌های ژنتیک به دلیل توانمندی بالایی که در مدل کردن مسایل پیچیده مهندسی و سیستم‌های غیرخطی دارند به موضوع رایج تحقیقات در حوزه‌های مختلف تبدیل شده‌اند. در همین راستا با توجه به رویکرد سیستم‌های هوشمند در پیش‌بینی بازارهای مالی مدل ترکیبی هوشمند بَت- عصبی ارایه داده شدکه نتایج حاصل از پیش بینی دو نماد بیمه آسیا و مخابرات ایران در بازار بورس تهران نشان داد این مدل با دقت بالاتری نسبت به مدل های مقایسه‌ای ژنتیک عصبی و... عمل می‌کند.
واژه‌های کلیدی: مدل ترکیبی هوشمند، پیش بینی، بازار بورس تهران، شناسایی تاخیر زمانی، شبکه عصبی، الگوریتم بَت
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
