دوره 10، شماره 2 - ( 5-1392 )                   جلد 10 شماره 2 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

رضا حافظی ، جمال شهرابی ، اسماعیل هداوندی . توسعه‌ی مدلی ترکیبی هوشمند برای پیش‌بینی بازار سهام تهران. تحقیق در عملیات در کاربردهای آن . 1392; 10 (2)

URL: http://jamlu.liau.ac.ir/article-1-609-fa.html


چکیده:   (4377 مشاهده)
اخیراً مساله‌ای که توجه زیادی را به خود جلب کرده، پیشرفت فزآینده بازارهای پولی و مالی می‌باشد. هم‌اکنون یکی از اهداف اصلی گردانندگان بازارهای پولی و مالی این است که هر کسی، با هر سلیقه و هر مقدار و انتخاب هر نوع دارایی بتواند وارد این بازارها شده؛ فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری را تشخیص دهد و در صورت تشخیص صحیح بتواند سود مناسبی کسب نماید. در توسعه و به‌کارگیری یک مدل پیش بینی، یکی از مسایل مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد دقت آن‌ها در مدل کردن روندهای آشوبناک و غیرخطی موجود در اکثر سیستم‌هاست .امروزه مدل‌های هوش مصنوعی از قبیل شبکه‌های عصبی مصنوعی، منطق فازی و الگوریتم‌های ژنتیک به دلیل توانمندی بالایی که در مدل کردن مسایل پیچیده مهندسی و سیستم‌های غیرخطی دارند به موضوع رایج تحقیقات در حوزه‌های مختلف تبدیل شده‌اند. در همین راستا با توجه به رویکرد سیستم‌های هوشمند در پیش‌بینی بازارهای مالی مدل ترکیبی هوشمند بَت- عصبی ارایه داده شدکه نتایج حاصل از پیش بینی دو نماد بیمه آسیا و مخابرات ایران در بازار بورس تهران نشان داد این مدل با دقت بالاتری نسبت به مدل های مقایسه‌ای ژنتیک عصبی و... عمل می‌کند.
متن کامل [PDF 395 kb]   (2181 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1392/5/22 | انتشار: 1392/5/24

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول