دوره 18، شماره 3 - ( 6-1400 )
جلد 18 شماره 3 صفحات 109-93 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Labbafi M, Darabi R, Sarraf F. Optimizing Asset and Liability Management with Fractional Planning Model Approach (Case Study: Melli Bank of Iran). jor 2021; 18 (3) :93-109
URL: http://jamlu.liau.ac.ir/article-1-1986-fa.html
URL: http://jamlu.liau.ac.ir/article-1-1986-fa.html
لبافی معصومه، دارابی رویا، صراف فاطمه. بهینهسازی مدیریت دارایی-بدهی با رویکرد مدل برنامه‌ریزی کسری (مطالعه موردی: بانک ملی ایران). تحقیق در عملیات در کاربردهای آن. 1400; 18 (3) :93-109
گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، royadarabi110@yahoo.com
چکیده: (1960 مشاهده)
مدیریت دارایی- بدهی (ALM) از موضوعات مهم برنامه‌ریزی استراتژیک در بانکها است. ازآن‌جایی‌که مدیریت دارایی-بدهی بستری را فراهم کرده است که در آن فعالیت‌های مختلف مالی به‌صورت متمرکز ارزیابی شود، بیشتر تحلیل‌گران مالی برای برنامه‌ریزی استراتژیکی بلندمدت بانکها از این روش بهره می‌گیرند. این پژوهش با در نظر گرفتن یک مدل برنامه‌ریزی کسری از طریق محدودیتهای غیرخطی به بررسی و تحلیل مدیریت داراییها و بدهیها در بانک ملی ایران با در نظر گرفتن دادههای 10 ساله (97 -88) پرداخته است، به طوری که در پژوهشهای قبلی بیشتر حل مسایل برنامه‌ریزی از طریق سایر مدلهای برنامه‌ریزی خطی صورت گرفته است. جهت دستیابی به هدف فوق 14 اقلام موجود در داراییها و بدهیهای ترازنامه برای محاسبه 9 متغیر مورد استفاده در مدل استخراج شده و نهایتاً نتایج به‌دست آمده از حل مدل برنامه‌ریزی کسری در نرمافزار لینگو بیانگر آن است که مدیریت داراییها در بانک ملی از طریق مقایسه نسبتهای واقعی و بهینه وضعیت مناسبتری در مقابل نسبت بدهی در سالهای 95 الی 97 داشته است. همچنین نتایج نشان میدهد بهینهسازی در وضعیت موجود نسبت کفایت سرمایه بالاتری تا 16 درصد در قیاس با نسبت مصوب کمیته بال3 ارایه میدهد.
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
