دوره 15، شماره 2 - ( 4-1397 )                   جلد 15 شماره 2 صفحات 1-17 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shahmoradi M, Lotfi S. Mean Absolute Deviation Model with Uncertainty on Returns for Portfolio Optimization. Journal of Operational Research and Its Applications. 2018; 15 (2) :1-17
URL: http://jamlu.liau.ac.ir/article-1-1552-fa.html
شاهمرادی مهتاب، صلاحی مازیار، لطفی سمیه. مدل میانگین انحراف مطلق با عدم قطعیت روی بازده‌ها برای بهینه‌ سازی سبد سهام. تحقیق در عملیات در کاربردهای آن . 1397; 15 (2) :1-17

URL: http://jamlu.liau.ac.ir/article-1-1552-fa.html


استاد، گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، رشت
چکیده:   (543 مشاهده)
در این مقاله مدل میانگین انحراف مطلق برای انتخاب سبد سهام بهینه مورد مطالعه قرار می گیرد. نظر به عدم قطعیت بازده‏های مشاهده شده در بازارهای مالی، یک نسخه بهبودیافته استوار آن بر مبنای استوارسازی برتسیماس و سیم ارایه می‏شود. سپس مدل استوار مساله تحت مجموعه عدم قطعیت همبسته مطالعه و مدل معادل آن ارایه می شود. در پایان نیز عملکرد مدل‏های استوار بهبود یافته و همبسته در مقایسه با مدل قطعی روی داده های واقعی  از بازارهای مالی مقایسه می شوند.

 
متن کامل [PDF 532 kb]   (99 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ | پذیرش: ۱۳۹۶/۷/۲۰

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول