دوره 16، شماره 3 - ( 7-1398 )                   جلد 16 شماره 3 صفحات 21-36 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Farrokh M, Fallah M M. Developing a multi objective possibilistic programming model for portfolio selection problem. Journal of Operational Research and Its Applications. 2019; 16 (3) :21-36
URL: http://jamlu.liau.ac.ir/article-1-1508-fa.html
فرخ مجتبی، فلاح محمد مهدی. توسعه یک مدل برنامه‌ریزی امکانی چندهدفه برای انتخاب سبد سهام. تحقیق در عملیات در کاربردهای آن . 1398; 16 (3) :21-36

URL: http://jamlu.liau.ac.ir/article-1-1508-fa.html


دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران
چکیده:   (32 مشاهده)
مساله انتخاب سبد سهام یکی از مهمترین مسایل در حوزه مدیریت مالی است که در آن به تخصیص سرمایه به دارایی­ های مختلف با کنترل همزمان بازده و ریسک پرداخته می­ شود. در مقاله حاضر، موضوع انتخاب سبد سهام بهینه با درنظرگرفتن محدودیت­ های تعداد سهام و نسبت هر سهم در سبد سرمایه­ گذاری مورد بررسی قرار گرفته است. برای کنترل بازده فازی سبد، یک مدل برنامه ­ریزی امکانی چند هدفه جدید برای حداکثرسازی ممکن ­ترین مقدار بازدهی، حداقل­ سازی ریسک نامطلوب و حداکثر­سازی ریسک مطلوب توسعه داده شده و از دو رویکرد متفاوت برای تبدیل آن به مدل تک‌هدفه استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی عملکرد مدل پیشنهادی با استفاده از داده ­های مارکویتز و بورس اوراق بهادار تهران نشان می­ دهد که این مدل قادر است با بهینه­ سازی هم زمان بازده و ریسک، سبد سهام مناسب را با توجه به گرایش­ ها و استراتژی­ های مختلف سرمایه ­گذاران ارایه دهد.
متن کامل [PDF 846 kb]   (18 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۳/۷ | پذیرش: ۱۳۹۸/۳/۱۳

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول