TY - JOUR T1 - Mean Absolute Deviation Model with Uncertainty on Returns for Portfolio Optimization TT - مدل میانگین انحراف مطلق با عدم قطعیت روی بازده‌ها برای بهینه‌ سازی سبد سهام JF - JAMLU JO - JAMLU VL - 15 IS - 2 UR - http://jamlu.liau.ac.ir/article-1-1552-fa.html Y1 - 2018 SP - 1 EP - 17 KW - Mean absolute deviation model KW - portfolio KW - linear program KW - robust optimization risk KW - correlated polyhedral N2 - در این مقاله مدل میانگین انحراف مطلق برای انتخاب سبد سهام بهینه مورد مطالعه قرار می گیرد. نظر به عدم قطعیت بازده‏های مشاهده شده در بازارهای مالی، یک نسخه بهبودیافته استوار آن بر مبنای استوارسازی برتسیماس و سیم ارایه می‏شود. سپس مدل استوار مساله تحت مجموعه عدم قطعیت همبسته مطالعه و مدل معادل آن ارایه می شود. در پایان نیز عملکرد مدل‏های استوار بهبود یافته و همبسته در مقایسه با مدل قطعی روی داده های واقعی از بازارهای مالی مقایسه می شوند. M3 ER -