TY - JOUR T1 - Portfolio Optimization under Double Heston Duffie-Kan Model and the Price Calculation of the European Option TT - بهینه‌سازی سبد سهام تحت مدل دابل هستون دافی-کان مرکب و محاسبه قیمت اختیار اروپایی JF - JAMLU JO - JAMLU VL - 19 IS - 1 UR - http://jamlu.liau.ac.ir/article-1-2076-fa.html Y1 - 2022 SP - 37 EP - 56 KW - Portfolio Optimization KW - Mixed Double Heston Duffie- Kan Model KW - European Option KW - Monte Carlo Method N2 - در این مقاله به ارایه یک صورت جدید از مدل دابل هستون مرکب می‌پردازیم که در آن از مدل دافی-کان مرکب به جای فرایند کاس-اینگرسوال مرکب برای پیش‌بینی نوسان استفاده شده است. با توجه به این مدل، به پیش‌بینی قیمت سهام پرداخته و قیمت اختیار اروپایی را با استفاده از روش مونت-کارلو محاسبه می‌نماییم. در انتها با استفاده از مدل ارایه‌شده، سبد بهینه سهام را تحت مدل میانگین-واریانس مارکوویتز با محدودیت تعداد سهام می‌یابیم و آن را با مدل دابل هستون مرکب مقایسه‌کرده و کارایی آن را نشان می‌دهیم. M3 10.52547/jamlu.19.1.37 ER -