OTHERS_CITABLE مکان‌یابی تسهیلات و تعیین سیاست‌های حمل ‌و نقل در زنجیره تأمین حلقه بسته با درنظرگرفتن هزینه نگهداری در سال‌های اخیر زنجیره‌تأمین سبز به یک راهبرد کلیدی برای رقابت‏ پذیری سازمان­ ها تبدیل شده که زنجیره‌تأمین معکوس و حلقه بسته یکی از راه‌های دستیابی به آن است. در محیط رقابتی کنونی زنجیره­ های تأمین حلقه بسته علاوه بر کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی از طریق کاهش ضایعات و طولانی ‏تر کردن دوره عمر محصولات، به کاهش هزینه‌ها با استفاده مجدد از کالاهای برگشتی کمک می­ کنند. در این پژوهش یک شبکه لجستیک یکپارچه حلقه بسته به ‌صورت چنددوره‌ای- چندمحصولی در هفت سطح مختلف مطالعه‌شده و یک مدل برنامه‌ریزی غیرخطی عدد صحیح با هدف کمینه‌سازی مجموع هزینه‌های استقرار تسهیلات، حمل‌و نقل و هزینه‌های نگهداری مواد و محصولات ارایه شده است. با استفاده از این مدل، تعداد و مکان استقرار هر یک از تسهیلات در هر سطح، جریان مناسب مواد و محصولات مختلف بین آن‌ها توسط وسایل نقلیه با ظرفیت متفاوت و مقدار بهینه نگهداری اقلام مختلف در انبارهای مربوطه با توجه به تقاضای مشتریان مشخص می‌شود. به منظور اعتبارسنجی مدل پیشنهادی، یک مثال عددی طراحی و توسط نرم‌افزار GAMS حل و نتایج آن تحلیل شده ‌است. http://jamlu.liau.ac.ir/article-1-1653-fa.pdf 2021-12 1 20 10.52547/jamlu.18.4.1 مکان‌یابی هزینه‌های نگهداری زنجیره تأمین حلقه بسته چند سطحی Facility Location and Determination of the Transportation Routes in the Closed-loop Supply Chain Considering the Holding Cost In recent years, the green supply chain has become a key strategy for the competitiveness of organizations, where the reverse and closed-loop supply chains are one way to achieve it. In the current competitive environment, the closed-loop supply chain helps reduce costs by re-using recyclables and reducing environmental pollution by reducing waste and extending product life. In this study, a closed-loop integrated logistics network is studied in seven levels, and an integer nonlinear-programming model is proposed to minimize the total costs of facility location, transportation, and holding costs of materials and products. By this model, each facility's location in each level, the transportation of materials and products between them are determined by heterogonous vehicles and well-known customer demands. Finally, to validate the proposed model, a numerical example is designed and solved by GAMS software, and its results are analyzed. http://jamlu.liau.ac.ir/article-1-1653-en.pdf 2021-12 1 20 10.52547/jamlu.18.4.1 Facility Location Holding Cost Closed-loop Supply Chain Multi-level. A. Nadizadeh nadizadeh@ardakan.ac.ir 1 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Ardakan University, Ardakan, Iran AUTHOR M. Moubed moubed@ardakan.ac.ir 2 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Ardakan University, Ardakan, Iran. AUTHOR F. Ghasabian ghasabian@yahoo.com 3 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Ardakan University, Ardakan, Iran. AUTHOR
OTHERS_CITABLE استفاده از یک روش جریمه ای کارا برای حل مساله کم ترین مربعات خطی با قیود غیرخطی در این مقاله به استفاده یک روش جریمه‌ای برای حل مسایل کم‌ترین مربعات خطی با قیود غیرخطی می‌پردازیم. در هر تکرار از روش جریمه‌ای برای حل مساله، به محاسبه ماتریس هسی تصویرشده نیاز است. با توجه به این‌که تابع هدف مساله کم‌ترین مربعات خطی است، ماتریس هسی تصویرشده از تابع جریمه‌ای شامل دو قسمت است که مقدار دقیق یک قسمت از آن در دست است ولی محاسبه قسمت دیگر آن هزینه‌بر است. در این مقاله پس از به دست آوردن یک رابطه سکانت ساختمند از یک روش شبه نیوتن ساختمند برای تقریب ماتریس هسی تصویرشده استفاده نموده و سپس همگرایی سراسری و مجانبی روش ارایه شده را نشان می‌دهیم. نتایج عددی به دست آمده، کارایی این روش را نشان می‌دهند. http://jamlu.liau.ac.ir/article-1-1453-fa.pdf 2021-12 21 31 10.52547/jamlu.18.4.21 روش جریمه‌ای دقیق مساله کم ترین مربعات بهنگام‌سازی ساختمند Using an Efficient Penalty Method for Solving Linear Least Square Problem with Nonlinear Constraints In this paper, we use a penalty method for solving the linear least squares problem with nonlinear constraints. In each iteration of penalty methods for solving the problem, the calculation of projected Hessian matrix is required. Given that the objective function is linear least squares, projected Hessian matrix of the penalty function consists of two parts that the exact amount of a part of it is in the hand, but the calculation of the other part is expensive. In this paper, after obtaining a structured secant relation, we use a structured quasi-Newton method to approximate the projected Hessian matrix and then, we show the asymptotic and global convergence of the presented method. The obtained numerical results show the efficiency of this method. http://jamlu.liau.ac.ir/article-1-1453-en.pdf 2021-12 21 31 10.52547/jamlu.18.4.21 Exact Penalty Method Least Squares Problem Structured Updating. N. Bidabadi n_bidabadi@yazd.ac.ir 1 Yazd University, Department of Mathematical Sciences, Yazd, Iran AUTHOR
OTHERS_CITABLE یک مدل بهینه سازی ریاضی برای زمان بندی کلاس های دانشجویان در شرایط کرونا زیستی به‌دلیل شیوع گسترده بیماری کوید-19، بسیاری از دانشگاه‌های برتر جهان تصمیم گرفته‌اند که نیمسال آینده را به صورت مجازی برگزار کنند. در کشور ما هم، پیش­ بینی­ ها وضعیت قرمزی را برای برخی مناطق از لحاظ شیوع کرونا، نشان می­ دهد. با توجه به سکونت تعدادی زیادی از دانشجویان در این مناطق، برنامه‌ریزی نیمسال آینده  دانشگاه ­ها باید با تمرکز بیشتری روی آموزش مجازی صورت پذیرد. طبق دستورالعمل­ های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران، نیمسال آینده باید به صورت دو شیوه شامل آموزش مجازی و آموزش حضوری به اجرا درآید. در آموزش حضوری با نیازمندی‌های فضای آموزشی و کلاس‌ها، دانشجویان  به دو زیررسته  (A) و (B) تقسیم می­ شود. دانشجویان هر رسته در هفته­ های متفاوتی در کلاس حضور خواهند یافت به گونه­ ای که اجرای پروتکل­ های بهداشتی در فضای آموزشی و کلاس­ ها امکان‌پذیر باشد. در این مقاله، برای تعیین تعداد دانشجویان و کلاس‌ها برای هر دو زیررسته (A)و (B) در آموزش حضوری، یک مدل بهینه­ سازی ریاضی به صورت برنامه‌ریزی غیرخطی با متغیرهای صحیح   پیشنهاد می­ شود. در تابع هدف مدل، توزیع دانشجویان در فضای آموزشی و کلاس­ ها در نظر گرفته شده است به گونه­ ای که حداکثر پراکندگی ممکن، به‌دلیل جلوگیری از شیوع بیماری کرونا میسر گردد. در این مدل، محدودیت­ های ظرفیت کلاس و همچنین محدودیت­ هایی برای برگزاری کلاس در روزهای زوج (شنبه، دوشنبه)، روزهای فرد (یک­شنبه و سه‌شنبه) و روز چهارشنبه در نظر گرفته شده است. این مدل برای تخصیص کلاس‌ها در دانشکده آمار، ریاضی و رایانه دانشگاه علامه طباطبائی، پیاده‌سازی شده و استفاده از آن نتایج رضایت‌بخشی برای تصمیم­ گیرندگان به همراه داشته است. http://jamlu.liau.ac.ir/article-1-2021-fa.pdf 2021-12 33 52 10.52547/jamlu.18.4.33 شیوع کرونا آموزش حضوری تخصیص کلاس برنامه ریزی ریاضی A Mathematical Optimization Model for Scheduling Student Classes in Corona-Living Conditions Due to the widespread outbreak of Covid-19, many of the world's top universities have decided to hold the next semester virtually. In our country, too, the forecasts show a red situation for some areas in terms of corona prevalence. Due to the large number of students living in these areas, planning for the next semester of universities should be more focused on e-education. According to the instructions of the Ministry of Science, Research and Technology of Iran, the next semester should be implemented in two ways, including e-learning and face-to-face education. In face-to-face education with the requirements of the educational space and classrooms, students are divided into two sub-disciplines A and B. The students in each category will be present in the class in different weeks so that it is possible to implement health protocols in the educational space and classrooms. In this paper, to determine the number of students and classes for both sub-disciplines A and B in face-to-face education, a mathematical optimization model in the form of nonlinear programming with integer variables is proposed. In the objective function of the model, the distribution of students in the educational space and classrooms is considered in such a way that the maximum possible dispersion is possible to prevent the spread of coronary heart disease. In this model, class capacity constraints as well as constraints for holding classes on even days (Saturday, Monday), odd days (Sunday and Tuesday) and Wednesday are considered. This model has been implemented for allocating classes in the Faculty of Statistics, Mathematics and Computer of Allameh Tabataba’i University and its use has brought satisfactory results for decision makers. http://jamlu.liau.ac.ir/article-1-2021-en.pdf 2021-12 33 52 10.52547/jamlu.18.4.33 Corona Prevalence Face-To-Face Education Class Assignment Mathematical Programming. H. Rashidi hrashi@gmail.com 1 Faculty of Statistics, Mathematics and Computer, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran. AUTHOR
OTHERS_CITABLE طراحی یک شبکه زنجیره‌ی‌تأمین سبز چند محصولی چند دوره‌ای در حالت استوار یکی از ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ در زﻧﺠﻴﺮه‌ی ﺗﺄﻣﻴﻦ، ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺎرای ﺷﺒﻜﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ بر کاهش هزینه‌ها و اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ رضایت‌مندی ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن دارد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اداره ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺒﻜﻪ می‌شود. همچنین طراحی کارای شبکه‌های سبز باعث کاهش آلودگی‌های ناشی از انتشار گاز کربن می‌شود. از ﺳﻮﻳﻲ سرعت‌ بالای ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﺤﻴﻂ کسب‌وکار ﺑﺮ ﻋﺪمﻗﻄﻌﻴﺖ و اﺑﻬﺎم ﻣﻮﺟﻮد در زﻧﺠﻴﺮه اﻓﺰوده اﺳﺖ. به‌منظور کاﻫﺶ رﻳﺴﻚ و ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل‌های بهینه‌سازی رﻳﺎﺿﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﻮاری ﺑـﺎﻻی ﺑﻬﻴﻨﮕـﻲ ﺿـﺮوری است. در این پژوهش یک مدل چندهدفه، چند محصولی و چند دوره‌ای در حالت عدم قطعیت ارایه می‌شود. تابع هدف اول کمینه­ کردن هزینه‌های حمل‌ونقل و تابع هدف دوم کمینه­ کردن میزان انتشار کربن را دنبال می‌کند. در این مدل، هم میزان انتشار کربن در هر بار حمل‌ونقل بین کارخانه و محل توزیع و هم میزان انتشار کربن خود کارخانه‌ها و محل‌های توزیع لحاظ شده است. در محدودیت‌ها نیز یک حد آستانه برای میزان انتشار کربن قرار گرفته است به‌گونه‌ای که اگر میزان انتشار کربن بیشتر از حد آستانه باشد، اجرای پروژه میسر نیست. سپس از رویکرد بهینه‌سازی استوار جهت مدل‌سازی عدم قطعیت موجود استفاده می‌شود. در پایان نتایج مدل بهینه استوار با نتایج مدل قطعی مقایسه می‌شوند. http://jamlu.liau.ac.ir/article-1-1927-fa.pdf 2021-12 53 71 10.52547/jamlu.18.4.53 طراحی شبکه زنجیره‌تأمین زنجیره‌تأمین سبز بهینه‌سازی استوار چند محصولی چند دوره ای. Design of a Robust Multi-Product Multi-Period Green Supply Chain Network One of the strategic decisions in the supply chain is an efficient network design which has a great impact on reducing costs and increasing customer satisfaction and lead to successful management of the network. Efficient design of green networks also reduces the pollution caused by carbon dioxide emissions. On the other hand, high speed of changes in the business environment has increased uncertainty and ambiguity of the chain. In order to reduce the risk and uncertainty of parameters, it is necessary to use of robust mathematical optimization models. In this research, a multi-objective, multi-product and multi-period model under uncertainty is presented. The first objective function is minimization of transportation costs and the second objective function is to minimize carbon emissions. In this model, both the amount of carbon emissions per time of transport between the plants and the distribution centers and the amount of carbon emissions of the plants and distribution centers are considered. In the constraints, a threshold limit for carbon emissions is considered so that if carbon emissions exceeds the threshold, the implementation of the project is not possible. Then a robust optimization approach is used to model the existing uncertainties. Finally, the results of the robust model are compared with the certain model. http://jamlu.liau.ac.ir/article-1-1927-en.pdf 2021-12 53 71 10.52547/jamlu.18.4.53 Supply Chain Network Design Green Supply Chain Robust Optimization Multi-Product Multi- Period H. Amin-Tahmasbi amintahmasbi@guilan.ac.ir 1 Department of Industrial Engineering, Faculty of Technology and Engineering, East of Guilan, University of Guilan, Iran AUTHOR M. Dastoureh mohammad.dastoreh@ut.ac.ir 2 Industrial Engineering Department, Fouman Faculty of Engineering, Tehran University, Fouman, Iran AUTHOR
OTHERS_CITABLE ارایه یک مدل تحلیل پوششی داده‌ها با محدودیت وزنی به‌منظور ارزیابی کارایی در صنعت بانکداری تحلیل پوششی داده‌ها(DEA) یک روش بر پایه برنامه‌ریزی ریاضی به‌منظور ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم‌گیری(DMUs) با چندین ورودی و خروجی است. در DEA وزن‌های ورودی و خروجی به‌منظور رسیدن به بهترین کارایی می‌توانند هر مقدار نامنفی را بگیرند. یکی از مشکلات به وجود آمده در این نوع ارزیابی توان تفکیک‌پذیری کم این مدل‌ها است. روش‌های محدودیت وزنی به‌عنوان یک راه‌حل برای رفع این مشکل و بهبود قدرت تفکیک‌پذیری مدل‌های DEA معرفی‌شده است. هدف از این مقاله ارایه یک مدل تحلیل پوششی داده‌ها با محدودیت وزنی جدید است. محدودیت ارایه‌شده با استفاده از میانگین و انحراف معیارهای وزن‌های متغیر مربوط به DMU های کارا است. در نظر گرفتن وزن‌های متغیر به دلیل عدم منحصربه‌فرد بودن وزن‌های به‌دست‌آمده در مدل مضربی می‌باشد. همچنین مدل ارایه‌شده به‌منظور ارزیابی کارایی شعب بانک در ایران استفاده می‌شود. درواقع این روش را برای ارزیابی کارایی 40 شعبه از یک بانک تجاری در ایران طی دو سال متوالی به کار خواهیم برد. نتایج اجرای مدل نشان می‌دهد که قدرت تفکیک‌پذیری DMU ها با استفاده از مدل ارایه‌شده، بالا می‌رود و نتایج آن موارد نظری بیان‌شده در مورد روش ارایه‌شده را تایید می‌نماید. http://jamlu.liau.ac.ir/article-1-1328-fa.pdf 2021-12 73 84 10.52547/jamlu.18.4.73 تحلیل پوششی داده‌ها(DEA) محدودیت وزنی وجوه کارا ارزیابی کارایی بانک. A Data Envelopment Analysis Model with Restricted Weights to Evaluate the Efficiency in the Banking Industry Data Envelopment Analysis (DEA) is based on a mathematical programming method to evaluate the performance of decision-making units (DMUs) with multiple inputs and outputs. In DEA, input and output weights can take any non-negative value to achieve the best performance. One of the problems with this type of evaluation is the low discriminate of these models. Weight reduction methods have been introduced as a solution to this problem and improve the discrimination of DEA models. The purpose of this paper is to present a data envelopment analysis model with a new weight reduction. The constraint presented using the mean and standard deviation of variable weights is related to efficient DMUs. Considering the variable weights is due to the non-unique weights obtained in the multiplier model. The proposed model is also used to evaluate the efficiency of bank branches in Iran. We will use this method to evaluate the efficiency of 40 branches of a commercial bank in Iran for two consecutive years. The results of the model implementation show that the discrimination of DMUs is increased  using the proposed model and the results confirm the theoretical points expressed about the proposed method. http://jamlu.liau.ac.ir/article-1-1328-en.pdf 2021-12 73 84 10.52547/jamlu.18.4.73 Data Envelopment Analysis Restricted Weights Efficient Faces Evaluating the Efficiency of Bank. A. Abdali abdali9192@gmail.com 1 Department of governmental management, Amin Police Academy and Board of Directors of Sepah Bank, Tehran, Iran AUTHOR B. Karimi b.karimi1987@gmail.com 2 Department of Mathematics, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran AUTHOR S. Mehrabian saeid_mehrabian@yahoo.com 3 Department of Mathematics, Kharazmi University, Tehran, Iran AUTHOR
OTHERS_CITABLE ارزیابی کارایی شرکت‌ها بر اساس سرمایه فکری و اثر آن بر هزینه حقوق صاحبان سهام: مطالعه موردی صنعت داروسازی هدف این پژوهش در درجه اول رتبه ­بندی و ارزیابی کارایی سرمایه فکری شرکت­ های فعال در صنعت دارو در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده ­ها می‌باشد. هدف بعدی این مقاله نیز بررسی اثر رتبه کارایی سرمایه فکری بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت‌های مذکور است. بدین منظور برای محاسبه رتبه کارایی عملکرد از تحلیل پوششی داده‌ها استفاده شده که شاخص ­های ورودی آن، اجزای سرمایه فکری شرکت‌ها شامل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه به‌کار­گرفته شده و سرمایه ابتکاری، و شاخص­ های خروجی آن، نسبت بازده دارایی­ ها، نسبت بازده حقوق صاحبان سرمایه، نسبت سود به فروش و خالص سود هر سهم، در نظر گرفته شده است. اطلاعات و داده‌های تحقیق از صورت­ های مالی شرکت­ های مذکور از سایت بورس اوراق بهادار طی یک دوره ده ساله از سال 1387 الی 1396 استخراج گردیده است. کارایی واحد­ها با استفاده از مدل مضربی ارزیابی‌شده، سپس برای رتبه ­بندی آنها از مدل اندرسون-پیترسون استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می­ دهد که رتبه کارایی عملکرد و هزینه حقوق صاحبان سهام دارای رابطه معکوس و معنی ­دار با یکدیگر هستند. همچنین هرچه اهرم مالی افزایش یابد، هزینه حقوق صاحبان سهام نیز افزایش می­ یابد. درصد مالکیت سهامداران نهادی و اندازه شرکت با هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه عکس دارند. http://jamlu.liau.ac.ir/article-1-1890-fa.pdf 2021-12 85 102 10.52547/jamlu.18.4.85 تحلیل پوششی داده‌ها الگوبرداری عملکرد سرمایه فکری رتبه بندی کارایی هزینه حقوق صاحبان سهام Assessing Companies Efficiency Based on Intellectual Capital and Its Effect on Equity Cost: A Case Study of the Pharmaceutical Industry The primary purpose of this study is to rank and evaluate the efficiency of companies operating in the pharmaceutical industry in Tehran stock exchange based on intellectual capital using data envelopment analysis (DEA). The second purpose of this paper is to investigate the effect of intellectual capital efficiency rank on the cost of equity of the mentioned companies. For this purpose, DEA was used to calculate the performance efficiency rating. Input indicators of the DEA are components of intellectual capital, including human capital, structural capital, capital employed and innovation capital, and output indicators are ROA, ROE, ROS and net EPS. Information and research data from the financial statements of the mentioned companies have been extracted from the stock exchange site during a ten-year period from 2008 to 2017. A multiplier model was used for evaluating the efficiency of the units, and the Anderson-Peterson model was used to rank them. The findings state that the rank of the performance efficiency and equity costs are inversely related. Furthermore, as financial leverage increases, so does the cost of equity. The percentage of institutional shareholder ownership and the company size are inversely related to the cost of equity.   http://jamlu.liau.ac.ir/article-1-1890-en.pdf 2021-12 85 102 10.52547/jamlu.18.4.85 Data Envelopment Analysis Performance Benchmarking Intellectual Capital Efficiency Rating Cost of Equity M. Zareian moeinzareian@gmail.com 1 Department of Accounting, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran AUTHOR B. Banimahd dr.banimahd@gmail.com 2 Department of Accounting, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran AUTHOR R. Nazari reza239@yahoo.com 3 Department of Accounting, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran AUTHOR M. Moradzadeh Fard mehdi_moradzadehfard@yahoo.com 4 Department of Accounting, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran AUTHOR
OTHERS_CITABLE تحلیل نسبت‌های حاشیه‌ای با حضور عوامل نامطلوب با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها در بسیاری از تحلیل‌های کارایی واحدهای تصمیم‌گیری، علاوه بر خروجی‌های مطلوب، خروجی‌های نامطلوب نیز تولید می‌شوند که با بررسی میزان تاثیر این خروجی‌ها بر ورودی‌ها و خروجی‌های مطلوب می‌توان به اطلاعات مهمی برای تعیین استراتژی‌ها و رهنمودهایی جهت تصمیم‌گیری بهتر مدیران دست یافت. هدف این پژوهش محاسبۀ نسبت‌های حاشیه‌ای شعب یکی از بانک‌های تجاری استان گیلان  با در نظر گرفتن عوامل نامطلوب می‌باشد. پژوهش حاضر در دو فاز انجام گرفته است. در فاز اول شعب بانک تجاری موردنظر از طریق مدل توسعه‌یافته‌ی تحلیل پوششی داده‌ها به دو گروه کارا و ناکارا طبقه‌بندی شدند. سپس در مرحله‌ی دوم، نسبت‌های حاشیه‌ای خروجی‌های نامطلوب بر ورودی‌ها و خروجی‌های مطلوب در شعب کارا محاسبه گردید. نتایج نشان داد که تغییر در میزان خروجی‌های نامطلوب تاثیر قابل توجهی بر دیگر شاخص‌ها  دارد همچنین  عوامل غیر قابل کنترل نیز در تولید خروجی‌های نامطلوب بی‌اثر نمی‌باشد، اما این تاثیرات از یک روند خاص پیروی نمی‌کند و در هر شعبه متفاوت از شعبه دیگر عمل می‌کند. http://jamlu.liau.ac.ir/article-1-2030-fa.pdf 2021-12 103 119 10.52547/jamlu.18.4.103 تحلیل پوششی داده‌ها کارایی خروجی‌های نامطلوب اصل دسترسی‌پذیری مدیریتی نسبت‌های حاشیه‌ای. Analysis of Marginal Rates of Substitution in the Presence of Undesirable Factors Using Data Envelopment Analysis In addition to desirable outputs, organizations always produce undesirable outputs. By examining the impact of these outputs on inputs and desirable outputs, important information can be obtained to determine strategies and guidelines for better decision-making by managers. The main purpose of this study is to calculate the marginal rates of substitution of branches of one of the commercial banks by considering undesirable factors. This research has been done in two phases. In the first phase, the efficient branches of the commercial bank were identified through the developed model of data envelopment analysis. Then, in the second stage, the marginal rates of substitution of undesirable outputs to the desired outputs and inputs in the efficient branches of banks were calculated. The results showed that the change in the amount of undesirable outputs has a significant effect on other factors. Also, non-discretionary factors are not ineffective in producing undesirable outputs.   http://jamlu.liau.ac.ir/article-1-2030-en.pdf 2021-12 103 119 10.52547/jamlu.18.4.103 Data Envelopment Analysis Efficiency Undesirable Outputs Managerial Disposability Marginal Rates of Substitution F. Bozorgi fatemebozorgi88@yahoo.com 1 Department of Management and Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran AUTHOR M. Soufi msoufi45@gmail.com 2 Department of Management and Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran AUTHOR A. Amirteimoori aamirteimoori@gmail.com 3 Department of Applied Mathematics, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran AUTHOR M. Homayounfar homayounfar79@gmail.com 4 Department of Management and Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran AUTHOR
OTHERS_CITABLE ارایه یک مدل چندهدفه برای برنامه‌ریزی موجودی چندمحصولی و چند دوره‌ای با محصولات جانشین دارای تقاضای تصادفی و حل با استفاده از الگوریتم‌های NSGA II و تکامل تفاضلی در این پژوهش یک مدل کنترل موجودی سه‌هدفه با فرض جانشینی اقلام ارایه گردیده است که تقاضا در آن احتمالی است. توابع هدف به ترتیب به دنبال بیشینه‌سازی سود، کمینه کردن ریسک مواجهه با کمبود و نارضایتی ناشی از جانشینی اقلام می‌باشند. برخی دیگر از فرضیات پژوهش عبارتند از: برنامه‌ریزی چند دوره‌ای و چند محصولی است، پارامترهایی از قبیل هزینه نگهداری، سفارش‌دهی و کمبود در دوره برنامه‌ریزی ثابت هستند. همچنین کمبود از نوع فروش از دست‌رفته است، میزان موجودی در ابتدای دوره اول بسیار ناچیز است (می‌تواند صفر باشد) و موجودی باقی‌مانده در انتهای هر دوره به دوره بعد منتقل می‌شود. از آنجا که مدل‌های مشابه پیشین همه به صورت تک هدفه می‌باشند به منظور مقایسه، تابع هدف اول مدل خود را در ابعاد کوچک به صورت مجزا در دو حالت با و بدون جانشینی حل نمودیم که نتایج به‌دست آمده، همانند مدل‌های مشابه بهبود سود‌دهی را نشان می‌دهد. همچنین مدل به صورت کامل، یک‌بار به روش LP-Metric در ابعاد کوچک برای مشاهده روند تغییر پاسخ و یک‌بار هم با روش‌های فراابتکاری الگوریتم ژنتیک چندهدفه با مرتب‌سازی نامغلوب- نسخه دوم و الگوریتم تکامل تفاضلی در ابعاد متوسط حل‌شده است و پاسخ‌ها با یکدیگر مقایسه گردیده‌اند. http://jamlu.liau.ac.ir/article-1-1712-fa.pdf 2021-12 121 135 10.52547/jamlu.18.4.121 برنامه‌ریزی موجودی محصولات جانشین چندمحصولی چند دوره‌ای فرا ابتکاری A Multi Objective Model for Multi-Item Multi-Period Inventory Planning with Substitutable Goods and Random Demand and Solving by NSGA II and DE In this paper, a three objective model with the substitution assumption are considered. Some parameters are assumed, such as probabilistic demand. The objective functions are looking for maximizing the profit, minimizing the risk of facing slack and minimizing of the dissatisfaction rising from the substitution, respectively. Some other assumptions are: Planning is considered as multi-period and multi-item, and the inventory control parameters such as holding costs, ordering cost and slack cost are fixed during the planning period. Slack is allowed only in the form of the lost sale. Since all of the previous studies had only one objective function in order to compare, we solve our first objective function separately with and without substitution assumption in a small size. The results show that the improvements with substitution assumption. Also, a three objective model in small size with the LP-Metric method is solved to see the trend of answers and it is solved by medium and large size by using two meta-heuristic algorithms, Non-dominated Sorting Genetic Algorithm-II (NSGA-II) and Differential Evolution (DE).  http://jamlu.liau.ac.ir/article-1-1712-en.pdf 2021-12 121 135 10.52547/jamlu.18.4.121 Inventory Planning Substitute Items Multi-Item Multi-Period Meta-Heuristic R. Sadeghian ramin_sadeghian@yahoo.com 1 Department of Industrial Engineering, Payame Noor University, Iran AUTHOR A. H. Hassani amh_1768@yahoo.com 2 Department of Industrial Engineering, Payame Noor University, Iran AUTHOR