حسین صمیمی حق گذار، علیرضا نجفی،
دوره ۱۹، شماره ۱ - ( ۱-۱۴۰۱ )
چکیده
در این مقاله به ارایه یک صورت جدید از مدل دابل هستون مرکب می‌پردازیم که در آن از مدل دافی-کان مرکب به جای فرایند کاس-اینگرسوال مرکب برای پیش‌بینی نوسان استفاده شده است. با توجه به این مدل، به پیش‌بینی قیمت سهام پرداخته و قیمت اختیار اروپایی را با استفاده از روش مونت-کارلو محاسبه می‌نماییم. در انتها با استفاده از مدل ارایه‌شده، سبد بهینه سهام را تحت مدل میانگین-واریانس مارکوویتز با محدودیت تعداد سهام می‌یابیم و آن را با مدل دابل هستون مرکب مقایسه‌کرده و کارایی آن را نشان می‌دهیم.
