دوره 19، شماره 1 - ( 1-1401 )
جلد 19 شماره 1 صفحات 56-37 |
برگشت به فهرست نسخه ها
دانشگاه گیلان، دانشکده علوم ریاضی، گروه آمار، رشت، گیلان
چکیده: (987 مشاهده)
در این مقاله به ارایه یک صورت جدید از مدل دابل هستون مرکب می‌پردازیم که در آن از مدل دافی-کان مرکب به جای فرایند کاس-اینگرسوال مرکب برای پیش‌بینی نوسان استفاده شده است. با توجه به این مدل، به پیش‌بینی قیمت سهام پرداخته و قیمت اختیار اروپایی را با استفاده از روش مونت-کارلو محاسبه می‌نماییم. در انتها با استفاده از مدل ارایه‌شده، سبد بهینه سهام را تحت مدل میانگین-واریانس مارکوویتز با محدودیت تعداد سهام می‌یابیم و آن را با مدل دابل هستون مرکب مقایسه‌کرده و کارایی آن را نشان می‌دهیم.
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |