دوره 17، شماره 1 - ( 1-1399 )
جلد 17 شماره 1 صفحات 137-119 |
برگشت به فهرست نسخه ها
گروه ریاضی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان
چکیده: (2513 مشاهده)
هدف این مقاله ارزیابی بازده به مقیاس شرکت‌های بورس تهران بر اساس مدل‌های جدید در تحلیل پوششی داده‌ها می‌باشد. به کمک این ارزیابی می‌توان درخصوص اعمال سیاست‌های انقباضی یا انبساطی در شرکت‌های بورس قضاوت کرد. به این منظور نیاز به مدل‌هایی در تحلیل پوششی داده‌ها است که بتوانند بازده به مقیاس چپ و راست واحدهای تصمیم‌گیرنده را ارزیابی کنند. در این مقاله دو مدل برنامه‌ریزی خطی برای ارزیابی عملکرد و بازده به مقیاس‌های چپ و راست در تحلیل پوششی داده‌ها پیشنهاد می‌شود. مزیت اصلی روش در خطی بودن هر دو مدل می‌باشد در حالی که مدل‌های قبلی برای تعیین بازده به مقیاس‌های چپ و راست مشکل نشدنی بودن، غیرخطی بودن یا پارامتریک بودن را داشته‌اند. علاوه بر این با حل یک مدل تحلیل بازده به مقیاس چپ و با مدل دیگر تحلیل بازده به مقیاس راست را می‌توان انجام داد. نتایج تعیین بازده به مقیاس‌های چپ و راست شرکت‌های بورس تهران در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که مدل‌ها به راحتی قابل کاربرد به منظور تحلیل اعمال سیاست‌های انقباضی یا انبساطی در شرکت‌های بورس هستند.
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |