دوره 15، شماره 2 - ( 4-1397 )
جلد 15 شماره 2 صفحات 17-1 |
برگشت به فهرست نسخه ها
استاد، گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، رشت
چکیده: (4068 مشاهده)
در این مقاله مدل میانگین انحراف مطلق برای انتخاب سبد سهام بهینه مورد مطالعه قرار می گیرد. نظر به عدم قطعیت بازدههای مشاهده شده در بازارهای مالی، یک نسخه بهبودیافته استوار آن بر مبنای استوارسازی برتسیماس و سیم ارایه میشود. سپس مدل استوار مساله تحت مجموعه عدم قطعیت همبسته مطالعه و مدل معادل آن ارایه می شود. در پایان نیز عملکرد مدلهای استوار بهبود یافته و همبسته در مقایسه با مدل قطعی روی داده های واقعی از بازارهای مالی مقایسه می شوند.
واژه‌های کلیدی: مدل میانگین انحراف مطلق، سبد سهام، برنامه‌ریزی خطی، بهینه‌سازی استوار، ریسک، چندوجهی همبسته.
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |