مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن ( ریاضی کاربردی سابق )

به ‏کارگیری روش­های کمی پیش‌بینی در زمینه­ های مختلف مورد توجه گسترده قرار گرفته است. تغییرات سریع محیط­های ناشناخته در دنیای واقعی و به ­ویژه در بازارهای مالی سبب ایجاد مشکلاتی برای پیش‌بینی­ کنندگان برای تامین داده­ های مورد نیاز شده است. برتری مدل‏های خاکستری نسبت به مدل‌های پیش‌بینی متداول در این است که مدل­های خاکستری برای پیش‌بینی رفتار سیستم نیاز به تعدادکمی داده دارد و نیز رفتار سیستم را بدون دانستن مدل ریاضی آن پیش‌بینی می‏کند. هدف از این پژوهش معرفی و استفاده از مدل‌های پیش‌بینی خاکستری برای پیش‌بینی قیمت نفت خام اوپک و مقایسه دقت این مدل‌ها در پیش‌بینی قیمت نفت خام می‏باشد. نتایج حاصله نشان داد که مدل چرخشی و مدل متداول خاکستری، مدل‌های مناسبی برای پیش‌بینی قیمت نفت محسوب می‌شود و از دقت بالایی برخوردار است.